あらゆるパターンを想定し、テストと検証を繰り返す日々。
２０１０年はほぼ連日、「東大式FX」のテストと検証に明けくれました。

そして開発開始から丸1年が経ったころ、
ついにわたしの理想とするシステムを完成させることができました。

勿論テストのためのデータは手に入る限りの長期間分を使って
あらゆる角度から検証してあります。

「東大式FX」は構想3年、開発1年を費やして完成させたシステムですが、

相場においては3年や1年と言っても短く感じる方もいらっしゃるかもしれませんね。

しかし、ある程度の規模の会社の情報システムを、
１年から２年で総入れ替えするような仕事をしていたわたしにとっては、
ＦＸシステムトレードツールの開発にこれ程時間がかかると言うのは驚きで、
今さらながらその奥深さを思い知りました。

こうして生まれた「東大式ＦＸ」は、
一発狙うのが常識のＦＸ業界においては異色なものかもしれません。

徹底的に低リスク・高利益率にこだわり、基本はローリスク・ミドルリターンながら
利益と損失のバランスを徹底的にチューニングした、
非常に堅実で安定感のあるトレードを行います。

そして、堅実だからこそ高レバレッジでも破綻する事なく、
複利をも味方につけられる実力を兼ね備えた、驚異の自動売買システムとして仕上がりました。

「東大式FX」は自動売買により1ヶ月で元金2.5倍を実現したわたしが最終的にたどりついた、
混迷する今の時代に最も適したツールだと確信する自信作です。

はい。そのお気持ちはわたしにもよくわかります。

何しろ自動売買システムの開発にあたって、
身銭を切って本当に数多くの自動売買ソフトを体験してきたわたしですから。

もしかしたら貴方は、
自動売買ソフトに対してこんなお悩みをお持ちでは無いですか？

開始早々負け続きで、見る見るうちに元本割れ。

勝率は確かに高いけど、たった1回の負けで一気に勝ち分を失ってしまった。

数多くのロジックが補完しあうというFXツール。実際にはロジックが足を引っ張り合って、勝ち分以上に負けてしまう。

スリッページや約定エラーが頻発して、勝てる局面を取りこぼす。

最大ドローダウン10%のはずなのに、あっという間に資金が半分以下に…。

海外口座に新規口座を開設しなければならず、サポートや手続きが心配。

サポートの対応が悪く、急なトラブルにも対応出来ない。

相場の変動についていけず、直ぐに使えなくなってしまう。

無駄に取引回数が多くて、手数料がかさんでしまう。

過度なカーブフィッティングが施され、実際の運用ではまったく通用しなかった。

意味不明な取引を繰り返し、儲かる所か損ばかり。

ナンピンやマーチンゲール等危険な手法を行う。

なかなか損切りをしないので、含み損が膨らんでしまう。

ほったらかしのはずが、取引結果が気になってＰＣから離れられなくなってしまう。

実はこれ、自動売買の研究過程でさまざまな自動売買ソフトに触れる中で、
わたし自身が感じた不満の数々です。

正直、世の中にはバックテストでの好成績だけを根拠に売り出している
自動売買ソフトが非常に多いことに驚きました。

後ほど改めてご説明しますが、
バックテストの結果というのは数値だけではその良し悪しを判断する事は出来ません。
どんなバックテストを行っているのかと言う事が非常に重要になってきます。

わたしの経験によると上記のようにバックテストの結果ばかりが良い自動売買ソフトは、
最初は調子が良くても、実際に運用をつづけると全体的には右肩下がりで長期的な運用には耐えられ無くなる傾向にあります。

また、例え右肩下がりではなかったとしても、大きな含み損を抱えたり、
１回か２回の負けトレードで資金の大部分を失ってしまうものが非常に多く見受けられました。

わたしが開発した「東大式ＦＸ」は短期的に多少のドローダウン（資金の目減り）があったとしても、全体的には右肩上がりで長期的に運用すればする程良さが発揮出来るタイプです。

その上、勝ちつづけるだけではなく適切な損切りも出来る、
システムトレードの最高峰を目指して開発されたものです。

例え貴方が自動売買ソフトに対して心配なお気持ちを持っていたとしても、
「東大式ＦＸ」ではそれらのご心配は全て解消されていますのでご安心下さい。

「東大式ＦＸ」は今までＦＸ自動売買ツールで思うような取引が出来なかった、
そんな貴方にこそお試しいただきたいシステムなのです。

それでは「東大式ＦＸ」が他のFXツールとは違い、
何故長期的に安定した収益を上げられるのかについてご説明して行きます。

多少技術的な話になってしまいますので耳慣れない専門用語に戸惑う方も
いらっしゃるかもしれませんが、ご安心下さい。
実際の運用には直接関係御座いませんので分からない用語は読み飛ばしていただいてけっこうです。

自動売買の開発にあたっては、まず過去の値動きやデータを解析して、
そこから導き出される傾向の中から未来の値動きや相場に当てはめても
有効であろう予測に基づいてルールをつくっていく作業が必要になります。

更にそのルールを現在進行形の相場にあてはめて検証し、修正して行きます。

このときに「過去の成績が良いから未来の成績も良いだろう」と言う事で
過去の成績が最も良いロジックやパラメータを選んでしまうことがありますが、
このように「たまたま成績の良い」条件を何とおりか組み合わせると、
すばらしく良い成績の自動売買が出来上がってしまいます。

これを「カーブフィッティング（過剰最適化）」と言いますが、
そこには未来の相場に通用する明確な理由（因果関係）がないため、
長期の運用には耐えられません。

言うなれば成績をよく見せるためのこじつけに過ぎないのですが、
自動売買開発はどうしてもバックテストで良い成績のロジックやパラメータを選択していく
ため、開発者がよ程気をつけないとカーブフィッティングに成り易い
という傾向があります。

だから、ただ単にバックテストの成績が良いからと言って、
それが本当にリアルな相場に通用する優秀なシステムだとは言えないわけです。

そこで、このことを踏まえ「東大式FX」ではカーブフィッティングにならない様に以下のことを実践して開発しました。